UC WAR. CALL 03/25 IES/ DE000HD4VYQ1 /
| 17.09.2024 17:47:08 | Diff.+0,0100 | Geld17.09.2024 | Brief17.09.2024 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6200EUR | +1,64% | 0,6100 Geld Vol: 60.000 |
0,6200 Brief Vol: 60.000 |
INTESA SANPAOLO | 3,20 - | 19.03.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD4VYQ |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | INTESA SANPAOLO |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 3,20 - |
| Laufzeit: | 19.03.2025 |
| Emissionsdatum: | 22.04.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 5,58 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,62 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,54 |
| Implizite Volatilität: | 0,29 |
| Historische Volatilität: | 0,21 |
| Parität: | 0,54 |
| Zeitwert: | 0,13 |
| Break-Even: | 3,87 |
| Moneyness: | 1,17 |
| Aufgeld: | 0,04 |
| Aufgeld p.a.: | 0,07 |
| Spread abs.: | 0,11 |
| Spread %: | 19,64% |
| Delta: | 0,83 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 4,63 |
| Rho: | 0,01 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,5900 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,6200 |
| Tagestief: | 0,5900 |
| Schluss Vortag: | 0,6100 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +8,77% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +29,17% | ||
| 3 Monate | +55,00% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,6100 | 0,5700 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,6400 | 0,4900 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,5980 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,5738 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 84,34% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
