UC WAR. CALL 03/25 AT1/ DE000HD4D229 /
| 05.07.2024 21:46:38 | Diff.0,0000 | Geld21:59:13 | Brief21:59:13 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1600EUR | 0,00% | 0,1400 Geld Vol: 20.000 |
0,2000 Brief Vol: 20.000 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,50 - | 19.03.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD4D22 |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | AROUNDTOWN EO-,01 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 3,50 - |
| Laufzeit: | 19.03.2025 |
| Emissionsdatum: | 04.04.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 10,40 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,12 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,75 |
| Historische Volatilität: | 0,62 |
| Parität: | -1,42 |
| Zeitwert: | 0,20 |
| Break-Even: | 3,70 |
| Moneyness: | 0,59 |
| Aufgeld: | 0,78 |
| Aufgeld p.a.: | 1,27 |
| Spread abs.: | 0,06 |
| Spread %: | 42,86% |
| Delta: | 0,32 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 3,31 |
| Rho: | 0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,1600 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,1600 |
| Tagestief: | 0,1600 |
| Schluss Vortag: | 0,1600 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +6,67% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -30,43% | ||
| 3 Monate | -5,88% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,1600 | 0,1400 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,2300 | 0,1300 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,1500 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,1577 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 107,39% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
