UC WAR. CALL 01/26 EBA/ DE000HD31V14 /
| 31.07.2024 21:40:50 | Zm.0,0000 | Bid21:58:48 | Ask21:58:48 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2000EUR | 0,00% | 0,2000 Wolumen Bid: 70 000 |
0,2200 Wolumen Ask: 70 000 |
EBAY INC. DL... | 80,00 - | 14.01.2026 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | HD31V1 |
|---|---|
| Emitent: | UniCredit |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | EBAY INC. DL-,001 |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 80,00 - |
| Wykup: | 14.01.2026 |
| Data emisji: | 26.02.2024 |
| Ostatnia sesja: | 13.01.2026 |
| Wskaźnik: | 10:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | Nie |
| Zadłużenie: | 22,27 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,05 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,00 |
| Zmienność implikowana: | 0,34 |
| Historyczna zmienność: | 0,22 |
| Parytet: | -2,88 |
| Wartość czasowa: | 0,23 |
| Próg rentowności: | 82,30 |
| Moneyness: | 0,64 |
| Premia: | 0,61 |
| Premia p.a.: | 0,38 |
| Spread (abs.): | 0,02 |
| Spread (%): | 9,52% |
| Delta: | 0,23 |
| Theta: | -0,01 |
| Omega: | 5,05 |
| Rho: | 0,14 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 0,1600 |
|---|---|
| Maksimum: | 0,2000 |
| Minimum: | 0,1600 |
| Poprzednie zamknięcie: | 0,2000 |
| Obrót: | - |
| Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | +5,26% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | +5,26% | ||
| 3 miesiące | +5,26% | ||
| YTD | - | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - |
| Max 1W / Min 1W: | 0,2000 | 0,1900 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 0,2000 | 0,1700 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | - | - |
| Min. (YTD): | - | - |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 0,1940 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 1M: | 0,1841 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 49,57% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |
