13.11.2024  21:46:36 Изменение-0.060 Бид21:59:43 Предложение21:59:43 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
10.810EUR -0.55% 10.510
Величина цены спроса: 400
11.220
Величина цены предложения: 400
SWISSCOM N 411.858 CHF 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HR2MG1
Валюта: EUR
Базовый актив: SWISSCOM N
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 411.858 CHF
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 23.10.2020
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 4.95
Барьер: 411.858
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 107.3018
Расстояние до барьера %: 19.62%
Расстояние до цены страйк: 107.3018
Расстояние до цены страйк %: 19.62%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.71
Spread %: 6.86%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 10.410
Максимум: 11.020
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -9.99%
1 месяц
  -29.58%
3 месяца
  -14.68%
C начала года на сегодняшний день  
+6.82%
1 год
  -1.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 12.090 10.870
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 16.700 10.870
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 16.700 9.010
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 17.10.2024 16.700
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 09.02.2024 8.970
52-недельный максимум: 17.10.2024 16.700
52-недельный минимум: 09.02.2024 8.970
Средняя цена (1 неделя):   11.622
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   14.427
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   12.811
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   11.851
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   86.12%
Волатильность за 6 месяцев:   54.15%
Волатильность за год:   59.86%
Волатильность 3 года:   -