10.09.2024  15:46:14 Изменение0.0000 Бид15:55:22 Предложение15:55:22 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
0.7100EUR 0.00% 0.6900
Величина цены спроса: 125,000
0.7000
Величина цены предложения: 125,000
BOUYGUES 25.067 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HR2HSV
Валюта: EUR
Базовый актив: BOUYGUES
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 25.067 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 20.10.2020
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 4.40
Барьер: 25.067
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 7.053
Расстояние до барьера %: 21.96%
Расстояние до цены страйк: 7.053
Расстояние до цены страйк %: 21.96%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 1.39%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 0.7100
Максимум: 0.7300
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -1.39%
1 месяц  
+9.23%
3 месяца
  -20.22%
C начала года на сегодняшний день
  -21.98%
1 год     0.00%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 0.7700 0.7000
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 0.7700 0.6300
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 1.2300 0.5300
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 27.03.2024 1.2300
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 27.06.2024 0.5300
52-недельный максимум: 27.03.2024 1.2300
52-недельный минимум: 27.06.2024 0.5300
Средняя цена (1 неделя):   0.7200
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   0.6981
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   0.8970
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   0.8953
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   65.24%
Волатильность за 6 месяцев:   72.97%
Волатильность за год:   73.35%
Волатильность 3 года:   -