14.10.2024  15:46:02 Изменение+0.0300 Бид16:41:07 Предложение16:41:07 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.1900EUR +2.59% 1.1600
Величина цены спроса: 15,000
1.1700
Величина цены предложения: 15,000
BREMBO 9.1963 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HC2MSE
Валюта: EUR
Базовый актив: BREMBO
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 9.1963 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 16.12.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 7.82
Барьер: 9.1963
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 0.8637
Расстояние до барьера %: 8.59%
Расстояние до цены страйк: 0.8637
Расстояние до цены страйк %: 8.59%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.02
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.20
Spread %: 17.86%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.1600
Максимум: 1.2800
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+50.63%
1 месяц
  -1.65%
3 месяца
  -32.39%
C начала года на сегодняшний день
  -49.79%
1 год
  -50.21%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 1.1600 0.7300
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 1.1600 0.5800
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 3.3000 0.5800
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 08.04.2024 3.3100
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 03.10.2024 0.5800
52-недельный максимум: 08.04.2024 3.3100
52-недельный минимум: 03.10.2024 0.5800
Средняя цена (1 неделя):   0.8480
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   0.8455
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   1.6344
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   1.9794
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   420.95%
Волатильность за 6 месяцев:   208.67%
Волатильность за год:   165.33%
Волатильность 3 года:   -