12.09.2024  13:45:26 Изменение+0.0100 Бид14:45:01 Предложение14:45:01 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.1500EUR +0.88% 1.1400
Величина цены спроса: 15,000
1.1500
Величина цены предложения: 15,000
BREMBO 9.1362 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HC2MSE
Валюта: EUR
Базовый актив: BREMBO
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 9.1362 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 16.12.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 8.98
Барьер: 9.1362
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 0.8718
Расстояние до барьера %: 8.71%
Расстояние до цены страйк: 0.8718
Расстояние до цены страйк %: 8.71%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.04
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.07
Spread %: 6.80%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.1900
Максимум: 1.1900
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -21.23%
1 месяц  
+12.75%
3 месяца
  -40.10%
C начала года на сегодняшний день
  -51.48%
1 год
  -69.66%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 1.4600 1.0200
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 1.6000 1.0200
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 3.3100 0.8900
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 08.04.2024 3.3100
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 07.08.2024 0.8900
52-недельный максимум: 20.09.2023 3.8500
52-недельный минимум: 07.08.2024 0.8900
Средняя цена (1 неделя):   1.1520
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   1.2830
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   1.9750
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   2.1879
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   182.35%
Волатильность за 6 месяцев:   137.78%
Волатильность за год:   123.60%
Волатильность 3 года:   -