11.07.2024  17:45:29 Изменение+0.1900 Бид18:15:30 Предложение18:15:30 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.7100EUR +12.50% 1.7000
Величина цены спроса: 2,000
1.7300
Величина цены предложения: 2,000
BREMBO 9.0172 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HC2MSE
Валюта: EUR
Базовый актив: BREMBO
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 9.0172 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 16.12.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 6.37
Барьер: 9.0172
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 1.2808
Расстояние до барьера %: 12.44%
Расстояние до цены страйк: 1.2808
Расстояние до цены страйк %: 12.44%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.05
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.07
Spread %: 4.61%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.5400
Максимум: 1.7100
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+14.00%
1 месяц
  -4.47%
3 месяца
  -42.03%
C начала года на сегодняшний день
  -27.85%
1 год
  -62.91%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 1.5800 1.4300
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 1.9200 1.3100
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 3.3100 1.3100
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 08.04.2024 3.3100
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 02.07.2024 1.3100
52-недельный максимум: 24.07.2023 4.8300
52-недельный минимум: 02.07.2024 1.3100
Средняя цена (1 неделя):   1.5140
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   1.5536
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   2.3776
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   2.7210
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   130.91%
Волатильность за 6 месяцев:   106.53%
Волатильность за год:   102.11%
Волатильность 3 года:   -