18.07.2024  9:46:58 Изменение+0.1400 Бид10:24:02 Предложение10:24:02 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
3.9500EUR +3.67% 3.9800
Величина цены спроса: 4,000
4.0000
Величина цены предложения: 4,000
SGS N 66.1988 CHF 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HC2UZF
Валюта: EUR
Базовый актив: SGS N
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 66.1988 CHF
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 23.12.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 4:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 5.42
Барьер: 66.1988
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 14.5992
Расстояние до барьера %: 17.57%
Расстояние до цены страйк: 14.5992
Расстояние до цены страйк %: 17.57%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.14
Spread %: 3.79%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.9600
Максимум: 3.9600
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -0.75%
1 месяц
  -9.61%
3 месяца
  -6.40%
C начала года на сегодняшний день  
+153.21%
1 год
  -5.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 4.1400 3.8100
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 4.5200 3.5500
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 5.4300 1.7900
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 13.03.2024 5.4300
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 10.01.2024 1.1100
52-недельный максимум: 13.03.2024 5.4300
52-недельный минимум: 10.01.2024 1.1100
Средняя цена (1 неделя):   3.9720
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   3.9309
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   4.2520
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   3.6289
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   89.27%
Волатильность за 6 месяцев:   134.45%
Волатильность за год:   140.34%
Волатильность 3 года:   -