UBS Put 57 EBAY 18.10.2024
/ DE000UM39YY6
UBS Put 57 EBAY 18.10.2024/ DE000UM39YY6 /
| 2024. 08. 09. 9:44:32 |
Vált.-0,22 |
Vétel22:00:14 |
Eladás22:00:14 |
Alaptermék |
Kötési árfolyam |
Lejárati dátum |
Opció típusa |
| 2,02EUR |
-9,82% |
-
Vétel (db): - |
-
Eladás (db): - |
eBay Inc |
57,00 USD |
2024. 10. 18. |
Put |
Törzsadatok
| WKN: |
UM39YY |
| Kibocsátó: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Deviza: |
EUR |
| Alaptermék: |
eBay Inc |
| Típus: |
Warrant |
| Opció típusa: |
Put |
| Kötési árfolyam: |
57,00 USD |
| Lejárat: |
2024. 10. 18. |
| Kibocsátás dátuma: |
2024. 04. 12. |
| Utolsó kereskedési nap: |
2024. 10. 17. |
| Arány: |
1:1 |
| Végrehajtás típusa: |
European |
| Quanto: |
Nem |
| Áttétel: |
-28,77 |
| Tőkeáttétel: |
Igen |
Kalkulált értékek
| Fair érték: |
2,00 |
| Belső érték: |
0,44 |
| Implikált volatilitás: |
0,20 |
| Historikus volatilitás: |
0,22 |
| Egyenértékűség: |
0,44 |
| Időérték: |
1,36 |
| Megtérülés: |
50,42 |
| Moneyness (teljesítménymutató): |
1,01 |
| Prémium: |
0,03 |
| Éves prémium: |
0,15 |
| Spread: |
0,01 |
| Spread %: |
0,56% |
| Delta: |
-0,49 |
| Théta: |
-0,01 |
| Omega: |
-14,12 |
| Rhó: |
-0,05 |
Árfolyam adat
| Nyitó: |
2,02 |
| Napi max: |
2,02 |
| Napi min: |
2,02 |
| Előző záró: |
2,24 |
| Forgalom: |
0.00 |
| Piaci szakasz: |
- |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| 1 Hét |
|
|
-2,42% |
| 1 Hónap |
|
|
-27,86% |
| 3 Hónap |
|
|
-39,34% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 Év |
|
|
- |
| 3 Év |
|
|
- |
| 5 Év |
|
|
- |
| 10 Év |
|
|
- |
| Heti Max / Heti Min: |
2,24 |
1,82 |
| Havi Max / Havi Min: |
2,90 |
1,82 |
| 6Havi Max / 6Havi Min: |
- |
- |
| Maximum (YTD): |
- |
- |
| Minimum (YTD): |
- |
- |
| 52Heti Max: |
- |
- |
| 52Heti Min: |
- |
- |
| Átl. Ár 1Heti: |
|
2,03 |
| Átl. Forg. 1Heti: |
|
0.00 |
| Átl.ár 1 Havi: |
|
2,44 |
| Átl.forg. 1 Havi: |
|
0.00 |
| Átl. Ár 6Havi: |
|
- |
| Átl. Forg. 6Havi: |
|
- |
| Átl.ár 1 Éves: |
|
- |
| Átl.forg. 1 Éves: |
|
- |
| Volatilitás 1 havi: |
|
142,54% |
| Volatilitás 3havi: |
|
- |
| Volatilitás 1 éves: |
|
- |
| Volatilitás 3Év: |
|
- |
