UBS Knock-Out IBM/  DE000UH5SS84  /

Frankfurt Zert./UBS
31/07/2024  11:07:40 Diferencia+0.020 Bid31/07/2024 Ask31/07/2024 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
1.370EUR +1.48% 1.370
Volumen de oferta: 75,000
1.380
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 75,000
International Busine... 45.0394 USD 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: UBS AG, LONDON BRANCH
WKN: UH5SS8
Divisa: EUR
Subyacente: International Business Machines Corp
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 45.0394 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 05/01/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 100:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 1.28
Knock-out: 45.0394
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 134.4909
Distancia a knock-out %: 76.36%
Distanca a precio de ejercicio: 134.4909
Distanca a precio de ejercicio %: 76.36%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.02
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 0.73%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 1.360
Máximo del día: 1.370
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+6.20%
1 Mes  
+14.17%
3 Meses  
+20.18%
Año hasta la fecha  
+26.85%
Promedio móvil  
+52.22%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 1.380 1.290
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 1.380 1.220
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 1.410 1.110
Máximo (año hasta la fecha): 12/03/2024 1.410
Mínimo (año hasta la fecha): 05/01/2024 1.050
Máximo de 52 semanas: 12/03/2024 1.410
Mínimo de 52 semanas: 25/10/2023 0.870
Precio medio 1S:   1.350
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   1.283
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   1.261
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   1.128
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   31.84%
Volatilidad 6 meses:   29.09%
Volatilidad 1a:   29.20%
Volatilidad 3A:   -