UBS Knock-Out IBM/  DE000UH5CLJ9  /

Frankfurt Zert./UBS
17/07/2024  18:24:52 Diferencia+0.010 Bid19:09:25 Ask19:09:25 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.620EUR +1.64% 0.620
Volumen de oferta: 200,000
0.630
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 200,000
International Busine... 120.0828 USD 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: UBS AG, LONDON BRANCH
WKN: UH5CLJ
Divisa: EUR
Subyacente: International Business Machines Corp
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 120.0828 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 03/12/2021
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 100:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 2.71
Knock-out: 120.0828
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 59.5741
Distancia a knock-out %: 35.11%
Distanca a precio de ejercicio: 59.5741
Distanca a precio de ejercicio %: 35.11%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.02
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 1.61%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 0.620
Máximo del día: 0.620
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+16.98%
1 Mes  
+31.91%
3 Meses  
+1.64%
Año hasta la fecha  
+40.91%
Promedio móvil  
+229.79%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.610 0.530
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.610 0.470
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.750 0.430
Máximo (año hasta la fecha): 06/03/2024 0.750
Mínimo (año hasta la fecha): 09/01/2024 0.400
Máximo de 52 semanas: 06/03/2024 0.750
Mínimo de 52 semanas: 17/07/2023 0.188
Precio medio 1S:   0.576
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.528
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   0.573
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   0.446
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   56.38%
Volatilidad 6 meses:   73.55%
Volatilidad 1a:   73.14%
Volatilidad 3A:   -