UBS Call 99 WDP 20.12.2024
/ CH1252606103
UBS Call 99 WDP 20.12.2024/ CH1252606103 /
17/09/2024 15:58:38 |
Chg.+0.030 |
Bid15:58:38 |
Demandez à15:58:38 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
0.270EUR |
+12.50% |
0.270 Bid taille: 25,000 |
0.330 Ask la taille: 25,000 |
DISNEY (WALT) CO. |
99.00 - |
20/12/2024 |
Call |
Opérations
WKN: |
UL2M3S |
Émetteur: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
DISNEY (WALT) CO. |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
99.00 - |
Maturité: |
20/12/2024 |
Date d'émission: |
23/02/2023 |
Dernier jour de négociation: |
19/12/2024 |
Ratio: |
10:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
Non |
Gearing: |
34.68 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
0.03 |
Valeur intrinsèque: |
0.00 |
Volatilité implicite: |
0.43 |
Volatilité historique: |
0.23 |
Parité: |
-1.65 |
Valeur temps: |
0.24 |
Seuil de rentabilité: |
101.38 |
Moneyness: |
0.83 |
Prime: |
0.23 |
Prime p.a.: |
1.22 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread en %.: |
4.85% |
Delta: |
0.25 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
8.56 |
Rho: |
0.05 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
0.238 |
Haut: |
0.280 |
Bas: |
0.235 |
Précédent Fermer: |
0.240 |
Chiffrre d'affaires: |
- |
Phase de marché: |
- |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
|
|
+45.16% |
1 Mois |
|
|
+21.08% |
3 Mois |
|
|
-71.58% |
CAD |
|
|
-62.50% |
1 An |
|
|
-65.38% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
0.227 |
0.173 |
1M haut / 1M Bas: |
0.270 |
0.155 |
6M Haut / 6M Bas: |
2.780 |
0.155 |
Haut (CAD): |
02/04/2024 |
2.780 |
Bas (CAD): |
06/09/2024 |
0.155 |
52 S haut: |
02/04/2024 |
2.780 |
52 S bas: |
06/09/2024 |
0.155 |
Prix moyen 1S: |
|
0.195 |
Volume moyen 1S: |
|
0.000 |
Prix moyen 1M: |
|
0.210 |
Volume moyen 1M: |
|
0.000 |
Prix moyen 6M: |
|
1.032 |
Volume moyen 6M: |
|
0.000 |
Prix moyen 1A: |
|
1.026 |
Volume moyen 1A: |
|
0.000 |
Volatilité 1M: |
|
170.24% |
Volatilité 6M: |
|
163.28% |
Volatilité 1an: |
|
156.41% |
Volatilité 3 ans: |
|
- |