UBS Call 59 BNP 20.06.2025
/ CH1322931614
UBS Call 59 BNP 20.06.2025/ CH1322931614 /
| 08.11.2024 09:39:41 |
Diff.-0,080 |
Geld12:45:57 |
Brief12:45:57 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,470EUR |
-14,55% |
0,460
Geld Vol: 20.000 |
0,470
Brief Vol: 20.000 |
BNP PARIBAS INH. ... |
59,00 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UM2MKV |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
BNP PARIBAS INH. EO 2 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
59,00 EUR |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
08.02.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
12,05 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,49 |
| Innerer Wert: |
0,01 |
| Implizite Volatilität: |
0,24 |
| Historische Volatilität: |
0,23 |
| Parität: |
0,01 |
| Zeitwert: |
0,49 |
| Break-Even: |
63,90 |
| Moneyness: |
1,00 |
| Aufgeld: |
0,08 |
| Aufgeld p.a.: |
0,14 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
6,52% |
| Delta: |
0,58 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
6,98 |
| Rho: |
0,18 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,470 |
| Tageshoch: |
0,470 |
| Tagestief: |
0,470 |
| Schluss Vortag: |
0,550 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-34,72% |
| 1 Monat |
|
|
-29,85% |
| 3 Monate |
|
|
-27,69% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,780 |
0,550 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,020 |
0,550 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,400 |
0,550 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,696 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,822 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,895 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
177,52% |
| Volatilität 6M: |
|
129,95% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
