UBS Call 50 EBA 17.01.2025
/ CH1329469626
UBS Call 50 EBA 17.01.2025/ CH1329469626 /
| 07.10.2024 19:31:55 |
Zm.+0,070 |
Bid08:40:59 |
Ask08:40:59 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,600EUR |
+4,58% |
1,590
Wolumen Bid: 5 000 |
1,620
Wolumen Ask: 5 000 |
EBAY INC. DL... |
50,00 - |
17.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM3BTB |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
EBAY INC. DL-,001 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
50,00 - |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
01.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
3,85 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,10 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,04 |
| Zmienność implikowana: |
0,81 |
| Historyczna zmienność: |
0,22 |
| Parytet: |
1,04 |
| Wartość czasowa: |
0,53 |
| Próg rentowności: |
65,70 |
| Moneyness: |
1,21 |
| Premia: |
0,09 |
| Premia p.a.: |
0,35 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
0,64% |
| Delta: |
0,75 |
| Theta: |
-0,04 |
| Omega: |
2,89 |
| Rho: |
0,08 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,540 |
| Maksimum: |
1,600 |
| Minimum: |
1,530 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,530 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+8,11% |
| 1 miesiąc |
|
|
+68,42% |
| 3 miesiące |
|
|
+180,70% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,600 |
1,460 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,600 |
1,020 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
1,600 |
0,430 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,506 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,327 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,785 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
88,90% |
| Zmienność 6M: |
|
116,20% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
