UBS Call 400 MUV2 20.09.2024
/ DE000UL616P3
UBS Call 400 MUV2 20.09.2024/ DE000UL616P3 /
10/09/2024 19:33:43 |
Var.+0.010 |
Denaro08:03:01 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.520EUR |
+0.40% |
2.520 Quantità in denaro: 500 |
- Quantità in lettera: - |
MUENCH.RUECKVERS.VNA... |
400.00 EUR |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL616P |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
400.00 EUR |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
25/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
19.22 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
8.27 |
Valore intrinseco: |
8.23 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.19 |
Parità: |
8.23 |
Valore tempo: |
-5.72 |
Punto di pareggio: |
425.10 |
Valore a parità del sottostante: |
1.21 |
Premium: |
-0.12 |
Premium p.a.: |
-0.99 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
2.520 |
Max: |
2.530 |
Min: |
2.520 |
Chiusura precedente: |
2.510 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+0.40% |
1 mese |
|
|
+23.53% |
3 mesi |
|
|
+14.55% |
YTD |
|
|
+236.00% |
1 anno |
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|
- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.520 |
2.480 |
1M High / 1M Low: |
2.520 |
2.110 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.520 |
1.160 |
High (YTD): |
10/09/2024 |
2.520 |
Low (YTD): |
11/01/2024 |
0.700 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.508 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.430 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.031 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
27.60% |
Volatilità 6 mesi: |
|
79.45% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |