UBS Call 158 CHV 16.01.2026
/ CH1319921123
UBS Call 158 CHV 16.01.2026/ CH1319921123 /
| 17.09.2024 15:58:25 |
Diff.+0,020 |
Geld15:58:25 |
Brief15:58:25 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,800EUR |
+2,56% |
0,800
Geld Vol: 20.000 |
0,820
Brief Vol: 20.000 |
CHEVRON CORP. D... |
158,00 - |
16.01.2026 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UM2FAB |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
CHEVRON CORP. DL-,75 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
158,00 - |
| Laufzeit: |
16.01.2026 |
| Emissionsdatum: |
02.02.2024 |
| Letzter Handelstag: |
15.01.2026 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
16,16 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,35 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,27 |
| Historische Volatilität: |
0,18 |
| Parität: |
-3,03 |
| Zeitwert: |
0,79 |
| Break-Even: |
165,90 |
| Moneyness: |
0,81 |
| Aufgeld: |
0,30 |
| Aufgeld p.a.: |
0,22 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
1,28% |
| Delta: |
0,35 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
5,64 |
| Rho: |
0,49 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,770 |
| Tageshoch: |
0,820 |
| Tagestief: |
0,770 |
| Schluss Vortag: |
0,780 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+17,65% |
| 1 Monat |
|
|
-20,00% |
| 3 Monate |
|
|
-45,21% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,780 |
0,670 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,060 |
0,670 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2,420 |
0,670 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,714 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,882 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,591 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
122,47% |
| Volatilität 6M: |
|
99,74% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
