UBS Call 156 EA 20.06.2025
/ CH1306625356
UBS Call 156 EA 20.06.2025/ CH1306625356 /
| 26.06.2024 21:57:09 |
Diff.0.000 |
Geld- |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0.840EUR |
0.00% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Electronic Arts Inc |
156.00 USD |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UL9XKD |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
156.00 USD |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
16.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
14.12 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.53 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.25 |
| Historische Volatilität: |
0.17 |
| Parität: |
-1.44 |
| Zeitwert: |
0.93 |
| Break-Even: |
154.97 |
| Moneyness: |
0.90 |
| Aufgeld: |
0.18 |
| Aufgeld p.a.: |
0.18 |
| Spread abs.: |
0.09 |
| Spread %: |
10.71% |
| Delta: |
0.44 |
| Theta: |
-0.02 |
| Omega: |
6.22 |
| Rho: |
0.48 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0.790 |
| Tageshoch: |
0.860 |
| Tagestief: |
0.750 |
| Schluss Vortag: |
0.840 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+7.69% |
| 1 Monat |
|
|
+35.48% |
| 3 Monate |
|
|
+6.33% |
| lfd. Jahr |
|
|
-11.58% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0.890 |
0.780 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0.890 |
0.580 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.340 |
0.420 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
15.02.2024 |
1.340 |
| Tief (lfd. Jahr): |
14.05.2024 |
0.420 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.838 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.733 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.845 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
115.74% |
| Volatilität 6M: |
|
126.80% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
