UBS Call 154 EA 17.01.2025
/ CH1304619500
UBS Call 154 EA 17.01.2025/ CH1304619500 /
| 26.07.2024 21:54:32 |
Zm.+0,110 |
Bid- |
Ask- |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,710EUR |
+18,33% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
Electronic Arts Inc |
154,00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UL92V5 |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
154,00 USD |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
08.11.2023 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
21,08 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,27 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,27 |
| Historyczna zmienność: |
0,17 |
| Parytet: |
-1,12 |
| Wartość czasowa: |
0,62 |
| Próg rentowności: |
148,12 |
| Moneyness: |
0,92 |
| Premia: |
0,13 |
| Premia p.a.: |
0,30 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
3,33% |
| Delta: |
0,40 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
8,39 |
| Rho: |
0,22 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,580 |
| Maksimum: |
0,730 |
| Minimum: |
0,570 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,600 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+36,54% |
| 1 miesiąc |
|
|
+42,00% |
| 3 miesiące |
|
|
+102,86% |
| YTD |
|
|
-11,25% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,620 |
0,520 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,810 |
0,390 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
1,040 |
0,179 |
| Maks (YTD): |
15.02.2024 |
1,040 |
| Min. (YTD): |
13.05.2024 |
0,179 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,582 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,570 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,542 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
215,27% |
| Zmienność 6M: |
|
191,51% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
