UBS Call 150 EA 17.01.2025
/ CH1304619484
UBS Call 150 EA 17.01.2025/ CH1304619484 /
| 30.08.2024 21:56:08 |
Diff.+0.080 |
Geld- |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.010EUR |
+8.60% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Electronic Arts Inc |
150.00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UL98FD |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
150.00 USD |
| Laufzeit: |
17.01.2025 |
| Emissionsdatum: |
08.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
16.01.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
13.47 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.70 |
| Innerer Wert: |
0.16 |
| Implizite Volatilität: |
0.25 |
| Historische Volatilität: |
0.15 |
| Parität: |
0.16 |
| Zeitwert: |
0.86 |
| Break-Even: |
145.98 |
| Moneyness: |
1.01 |
| Aufgeld: |
0.06 |
| Aufgeld p.a.: |
0.17 |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread %: |
2.00% |
| Delta: |
0.60 |
| Theta: |
-0.04 |
| Omega: |
8.04 |
| Rho: |
0.27 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0.920 |
| Tageshoch: |
1.020 |
| Tagestief: |
0.880 |
| Schluss Vortag: |
0.930 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+27.85% |
| 1 Monat |
|
|
0.00% |
| 3 Monate |
|
|
+134.88% |
| lfd. Jahr |
|
|
+6.32% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1.010 |
0.850 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.030 |
0.790 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.180 |
0.250 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
15.02.2024 |
1.230 |
| Tief (lfd. Jahr): |
13.05.2024 |
0.250 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.912 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.889 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.649 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
108.94% |
| Volatilität 6M: |
|
178.26% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
