UBS Call 148 CHV 16.01.2026
/ CH1319921065
UBS Call 148 CHV 16.01.2026/ CH1319921065 /
| 17.09.2024 19:04:52 |
Diff.+0,050 |
Geld19:04:52 |
Brief19:04:52 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,160EUR |
+4,50% |
1,160
Geld Vol: 20.000 |
1,180
Brief Vol: 20.000 |
CHEVRON CORP. D... |
148,00 - |
16.01.2026 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UM2AT0 |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
CHEVRON CORP. DL-,75 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
148,00 - |
| Laufzeit: |
16.01.2026 |
| Emissionsdatum: |
02.02.2024 |
| Letzter Handelstag: |
15.01.2026 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
11,40 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,57 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,28 |
| Historische Volatilität: |
0,18 |
| Parität: |
-2,03 |
| Zeitwert: |
1,12 |
| Break-Even: |
159,20 |
| Moneyness: |
0,86 |
| Aufgeld: |
0,25 |
| Aufgeld p.a.: |
0,18 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
0,90% |
| Delta: |
0,44 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
4,99 |
| Rho: |
0,60 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,100 |
| Tageshoch: |
1,210 |
| Tagestief: |
1,090 |
| Schluss Vortag: |
1,110 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+18,37% |
| 1 Monat |
|
|
-15,94% |
| 3 Monate |
|
|
-39,90% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,110 |
0,960 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,460 |
0,960 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2,960 |
0,960 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,022 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,237 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
2,052 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
109,73% |
| Volatilität 6M: |
|
89,20% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
