UBS Call 146 EA 17.01.2025
/ CH1304619468
UBS Call 146 EA 17.01.2025/ CH1304619468 /
| 26.07.2024 21:56:53 |
Diff.+0,160 |
Geld- |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,060EUR |
+17,78% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Electronic Arts Inc |
146,00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UL93Y8 |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
146,00 USD |
| Laufzeit: |
17.01.2025 |
| Emissionsdatum: |
08.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
16.01.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
12,38 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,69 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,27 |
| Historische Volatilität: |
0,17 |
| Parität: |
-0,08 |
| Zeitwert: |
1,08 |
| Break-Even: |
145,29 |
| Moneyness: |
0,99 |
| Aufgeld: |
0,09 |
| Aufgeld p.a.: |
0,19 |
| Spread abs.: |
0,02 |
| Spread %: |
1,89% |
| Delta: |
0,56 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
6,96 |
| Rho: |
0,31 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,890 |
| Tageshoch: |
1,080 |
| Tagestief: |
0,850 |
| Schluss Vortag: |
0,900 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+30,86% |
| 1 Monat |
|
|
+41,33% |
| 3 Monate |
|
|
+92,73% |
| lfd. Jahr |
|
|
-4,50% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,060 |
0,860 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,170 |
0,640 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,430 |
0,340 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
15.02.2024 |
1,430 |
| Tief (lfd. Jahr): |
13.05.2024 |
0,340 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,934 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,890 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,810 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
190,34% |
| Volatilität 6M: |
|
162,24% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
