UBS Call 146 CHV 21.03.2025
/ CH1326171662
UBS Call 146 CHV 21.03.2025/ CH1326171662 /
| 09.09.2024 19:41:09 |
Zm.+0,100 |
Bid21:52:16 |
Ask21:52:16 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,730EUR |
+15,87% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
CHEVRON CORP. D... |
146,00 - |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM2SDK |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CHEVRON CORP. DL-,75 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
146,00 - |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
15.02.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
19,53 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,14 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,35 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
-2,10 |
| Wartość czasowa: |
0,64 |
| Próg rentowności: |
152,40 |
| Moneyness: |
0,86 |
| Premia: |
0,22 |
| Premia p.a.: |
0,46 |
| Spread (abs.): |
0,07 |
| Spread (%): |
12,28% |
| Delta: |
0,34 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
6,69 |
| Rho: |
0,19 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,630 |
| Maksimum: |
0,740 |
| Minimum: |
0,620 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,630 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-28,43% |
| 1 miesiąc |
|
|
-23,96% |
| 3 miesiące |
|
|
-59,44% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,020 |
0,630 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,050 |
0,630 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
2,600 |
0,630 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,804 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,913 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,714 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
129,89% |
| Zmienność 6M: |
|
114,33% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
