UBS Call 145 EA 20.06.2025
/ CH1312551323
UBS Call 145 EA 20.06.2025/ CH1312551323 /
| 26.07.2024 21:43:13 |
Diff.+0,200 |
Geld21:43:13 |
Brief21:43:13 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,590EUR |
+14,39% |
1,590
Geld Vol: 10.000 |
1,610
Brief Vol: 10.000 |
Electronic Arts Inc |
145,00 USD |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UM0J1L |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
145,00 USD |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
10.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
9,20 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,88 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,28 |
| Historische Volatilität: |
0,17 |
| Parität: |
-0,29 |
| Zeitwert: |
1,42 |
| Break-Even: |
147,82 |
| Moneyness: |
0,98 |
| Aufgeld: |
0,13 |
| Aufgeld p.a.: |
0,15 |
| Spread abs.: |
0,02 |
| Spread %: |
1,43% |
| Delta: |
0,57 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
5,22 |
| Rho: |
0,54 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,380 |
| Tageshoch: |
1,600 |
| Tagestief: |
1,370 |
| Schluss Vortag: |
1,390 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+24,22% |
| 1 Monat |
|
|
+20,45% |
| 3 Monate |
|
|
+65,63% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,440 |
1,280 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,690 |
1,110 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,880 |
0,730 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,376 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,376 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,255 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
135,02% |
| Volatilität 6M: |
|
113,06% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
