UBS Call 142 CHV 16.01.2026
/ CH1319921024
UBS Call 142 CHV 16.01.2026/ CH1319921024 /
| 17.09.2024 19:40:38 |
Zm.+0,070 |
Bid19:40:38 |
Ask19:40:38 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,420EUR |
+5,19% |
1,420
Wolumen Bid: 20 000 |
1,440
Wolumen Ask: 20 000 |
CHEVRON CORP. D... |
142,00 - |
16.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM2NZ5 |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CHEVRON CORP. DL-,75 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
142,00 - |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
02.02.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
9,32 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,74 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,29 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
-1,43 |
| Wartość czasowa: |
1,37 |
| Próg rentowności: |
155,70 |
| Moneyness: |
0,90 |
| Premia: |
0,22 |
| Premia p.a.: |
0,16 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
1,48% |
| Delta: |
0,49 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
4,60 |
| Rho: |
0,66 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,350 |
| Maksimum: |
1,470 |
| Minimum: |
1,340 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,350 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+17,36% |
| 1 miesiąc |
|
|
-13,94% |
| 3 miesiące |
|
|
-36,89% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,350 |
1,180 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,750 |
1,180 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
3,320 |
1,180 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,254 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,494 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
2,368 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
102,03% |
| Zmienność 6M: |
|
83,21% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
