UBS Call 138 CVX 20.06.2025
/ CH1306618625
UBS Call 138 CVX 20.06.2025/ CH1306618625 /
| 28.06.2024 21:59:40 |
Diff.+0,010 |
Geld- |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2,380EUR |
+0,42% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Chevron Corporation |
138,00 USD |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UL94BK |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Chevron Corporation |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
138,00 USD |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
16.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
5,93 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2,41 |
| Innerer Wert: |
1,71 |
| Implizite Volatilität: |
0,20 |
| Historische Volatilität: |
0,18 |
| Parität: |
1,71 |
| Zeitwert: |
0,75 |
| Break-Even: |
153,48 |
| Moneyness: |
1,13 |
| Aufgeld: |
0,05 |
| Aufgeld p.a.: |
0,05 |
| Spread abs.: |
0,09 |
| Spread %: |
3,80% |
| Delta: |
0,82 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
4,88 |
| Rho: |
0,93 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2,260 |
| Tageshoch: |
2,550 |
| Tagestief: |
2,240 |
| Schluss Vortag: |
2,370 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+1,28% |
| 1 Monat |
|
|
-4,42% |
| 3 Monate |
|
|
-11,19% |
| lfd. Jahr |
|
|
+12,26% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2,620 |
2,360 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2,880 |
2,020 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
3,270 |
1,720 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
29.04.2024 |
3,270 |
| Tief (lfd. Jahr): |
23.01.2024 |
1,720 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2,454 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
2,383 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
2,469 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
116,46% |
| Volatilität 6M: |
|
82,64% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
