UBS Call 13.5 HFG 20.06.2025
/ CH1322957767
UBS Call 13.5 HFG 20.06.2025/ CH1322957767 /
| 15.11.2024 19:28:45 |
Diff.-0,036 |
Geld19:54:50 |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,109EUR |
-24,83% |
0,107
Geld Vol: 20.000 |
-
Brief Vol: - |
HELLOFRESH SE INH O... |
13,50 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UM2L08 |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
HELLOFRESH SE INH O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
13,50 EUR |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
08.02.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
7,61 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,17 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,70 |
| Historische Volatilität: |
0,78 |
| Parität: |
-0,29 |
| Zeitwert: |
0,14 |
| Break-Even: |
14,89 |
| Moneyness: |
0,78 |
| Aufgeld: |
0,41 |
| Aufgeld p.a.: |
0,78 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
29,91% |
| Delta: |
0,44 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
3,34 |
| Rho: |
0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,139 |
| Tageshoch: |
0,139 |
| Tagestief: |
0,108 |
| Schluss Vortag: |
0,145 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-14,17% |
| 1 Monat |
|
|
+45,33% |
| 3 Monate |
|
|
+127,08% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,166 |
0,109 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,166 |
0,065 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,166 |
0,001 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,134 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,109 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,053 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
320,22% |
| Volatilität 6M: |
|
1.831,60% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
