UBS Call 12 F 16.01.2026/ CH1326143034 /
| 11.10.2024 18:17:34 | Diff.+0,020 | Geld- | Brief- | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,090EUR | +1,87% | - Geld Vol: - |
- Brief Vol: - |
Ford Motor Company | 12,00 USD | 16.01.2026 | Call |
Stammdaten
| WKN: | UM1XN5 |
|---|---|
| Emittent: | UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | Ford Motor Company |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 12,00 USD |
| Laufzeit: | 16.01.2026 |
| Emissionsdatum: | 19.02.2024 |
| Letzter Handelstag: | 15.01.2026 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | Nein |
| Hebel (Wert): | 8,96 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 1,20 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,32 |
| Historische Volatilität: | 0,34 |
| Parität: | -1,21 |
| Zeitwert: | 1,09 |
| Break-Even: | 12,07 |
| Moneyness: | 0,89 |
| Aufgeld: | 0,24 |
| Aufgeld p.a.: | 0,18 |
| Spread abs.: | 0,02 |
| Spread %: | 1,87% |
| Delta: | 0,49 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 4,37 |
| Rho: | 0,05 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 1,050 |
|---|---|
| Tageshoch: | 1,090 |
| Tagestief: | 1,030 |
| Schluss Vortag: | 1,070 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +5,83% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +7,92% | ||
| 3 Monate | -59,78% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 1,070 | 1,000 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 1,210 | 0,850 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | 3,510 | 0,790 |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 1,032 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.000 | |
| Ø - Preis 1M: | 1,051 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.000 | |
| Ø - Preis 6M: | 1,735 | |
| Ø - Volumen 6M: | 0.000 | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 121,53% | |
| Volatilität 6M: | 129,93% | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
