THEAM Quant Dynamic Volatility Carry I/ FR0014003S23 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.4100USD | +0.03% | reinvestment | Alternative Investments North America | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.98 | 1.78 | -0.68 | -1.07 | - |
2022 | -2.42 | -0.24 | 1.57 | -4.63 | -0.82 | -2.73 | 3.13 | -1.95 | -6.72 | 5.68 | 1.49 | 0.09 | -7.89% |
2023 | 1.84 | -0.10 | -0.49 | 0.90 | 0.55 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | -0.40 | 0.30 | 1.29 | 0.63 | +6.61% |
2024 | 0.52 | 0.59 | 0.57 | -0.01 | 0.97 | 0.61 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.32% | 1.33% | 2.14% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.46 | 2.51 | 1.20 | - | - |
Лучший месяц | +0.97% | +0.97% | +1.29% | +5.68% | - |
Худший месяц | -0.01% | -0.01% | -0.40% | -6.72% | - |
Максимальный убыток | -0.95% | -0.95% | -1.30% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Dyn.Volatility Carry... | reinvestment | 100.9100 | +6.79% | +0.91% | |
THEAM Quant Dynamic Volatility C... | reinvestment | 99.4100 | +6.26% | - | |
THEAM Quant Dynamic Volatility C... | reinvestment | 96.6900 | +5.14% | - | |
THEAM Quant Dyn.Volatility Carry... | reinvestment | - | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.43% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.46% | ||
1 год | +6.26% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.35% | ||
Год | |||
2023 | +6.61% | ||
2022 | -7.89% |