THEAM Quant Dispersion US I EUR A H
FR0013396926
THEAM Quant Dispersion US I EUR A H/ FR0013396926 /
NAV08/10/2024 |
Diferencia+0.4800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
114.5300EUR |
+0.42% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Volatility
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Estrategia de inversión
Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden.
Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der FCP eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits (das "Long-Engagement") und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 andererseits (das "Short-Engagement") besteht. Hierzu nutzt der FCP Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten. Die Laufzeit der Volatilitätsswaps beträgt 12 bis 18 Monate. Die zugrunde liegenden Aktien des Long-Engagements werden auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der auf der Basis der folgenden Kriterien festgelegt wird: Mit einem ersten Filter sollen jene Aktien ausgeschlossen werden, die ein atypisches Marktverhalten aufweisen. Dieser wird auf das Aktienuniversum des Index S&P 500 angewendet. Mit einem zweiten Filter sollen die Aktien beibehalten werden, die die höchsten Börsenkapitalisierungen aufweisen, um daraus ein gefiltertes Universum aus etwa 100 Aktien zu bilden. Anschließend wird innerhalb dieses gefilterten Universums eine Klassifizierung insbesondere nach dem Unterschied zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen. Schließlich erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Klassifizierung eine proportionale Gewichtung nach der Börsenkapitalisierung für jede Aktie, unter Berücksichtigung von Diversifizierungsbeschränkungen auf Sektor- und Einzeltitelebene.
Objetivo de inversión
Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Alternative Investments |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
AI Volatility |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP PARIBAS |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
DEHARBONNIER Solène |
Volumen de fondo: |
149.11 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
06/02/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Dirección: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
Alternative Investments |
|
100.00% |
Países
United States of America |
|
100.00% |