THEAM Quant Dispersion US I EUR A H/ FR0013396926 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение+0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.5300EUR | +0.42% | reinvestment | Alternative Investments AI Volatility | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 1.02 | 0.52 | -0.51 | 1.05 | -2.01 | -2.17 | 0.49 | -0.35 | 0.78 | -2.65 | - |
2020 | -1.23 | 3.30 | -0.06 | -2.58 | -0.25 | -0.47 | -2.21 | 3.53 | -4.07 | -0.75 | 5.09 | -0.43 | -0.52% |
2021 | -2.74 | 0.68 | 2.04 | -4.12 | 0.99 | 1.11 | -2.33 | 0.43 | -2.45 | 2.06 | 4.23 | 2.62 | +2.18% |
2022 | 2.85 | 3.04 | -0.12 | 4.15 | 1.90 | -1.23 | -1.64 | -0.41 | -0.27 | 0.30 | 1.53 | 2.50 | +13.13% |
2023 | -2.28 | 1.26 | -0.37 | -2.05 | 3.35 | -1.26 | 1.20 | -0.30 | -1.47 | 2.01 | -2.33 | 0.42 | -1.98% |
2024 | -1.63 | 2.60 | 1.50 | 0.68 | 2.93 | 1.71 | 2.10 | -2.65 | -0.84 | -0.61 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.07% | 9.36% | 9.50% | 11.63% | 15.65% |
Коэффициент Шарпа | 0.43 | 0.35 | 0.17 | 0.35 | 0.01 |
Лучший месяц | +2.93% | +2.93% | +2.93% | +4.23% | +5.09% |
Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.65% | -2.65% | -4.12% |
Максимальный убыток | -4.84% | -4.84% | -4.84% | -8.97% | -24.97% |
Outperformance | +4.88% | - | -1.91% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Dispersion US J USD ... | reinvestment | 133.4000 | +6.65% | +31.64% | |
THEAM Quant Dispersion US S USD ... | reinvestment | 135.5500 | +6.92% | +32.62% | |
THEAM Quant Dispersion US I EUR ... | reinvestment | 114.5300 | +4.82% | +23.82% | |
THEAM Quant Dispersion US J EUR ... | reinvestment | 115.0400 | +5.15% | +24.99% | |
THEAM Quant Dispersion US I USD ... | reinvestment | 131.3600 | +6.37% | +30.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.25% | ||
1 год | +4.82% | ||
3 года | +23.82% | ||
5 лет | +18.21% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.30% | ||
Год | |||
2023 | -1.98% | ||
2022 | +13.13% | ||
2021 | +2.18% | ||
2020 | -0.52% |