THEAM Quant Dispersion US J USD A/ FR0013292299 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.9100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
134.1500USD | +0.68% | reinvestment | Alternative Investments AI Volatility | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 1.59 | 2.91 | -1.44 | 3.30 | -2.02 | 4.06 | -1.99 | - |
2019 | 0.62 | -0.63 | 1.29 | 0.76 | -0.23 | 1.32 | -1.69 | -1.90 | 0.76 | -0.10 | 0.97 | -2.41 | -1.31% |
2020 | -0.96 | 3.50 | -0.08 | -2.52 | -0.10 | -0.39 | -2.24 | 3.70 | -3.99 | -0.69 | 5.17 | -0.29 | +0.73% |
2021 | -2.64 | 0.73 | 2.14 | -4.12 | 1.05 | 1.17 | -2.08 | 0.50 | -2.34 | 2.12 | 4.42 | 2.77 | +3.42% |
2022 | 2.92 | 3.11 | -0.06 | 4.26 | 1.92 | -1.02 | -1.31 | -0.16 | -0.02 | 0.53 | 1.78 | 2.82 | +15.60% |
2023 | -2.05 | 1.50 | -0.11 | -1.89 | 3.45 | -1.01 | 1.40 | -0.14 | -1.29 | 2.17 | -2.24 | 0.55 | +0.15% |
2024 | -1.46 | 2.70 | 1.68 | 0.80 | 3.11 | 1.82 | 2.31 | -2.52 | -0.68 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.08% | 9.25% | 9.45% | 12.02% | 15.79% |
Коэффициент Шарпа | 0.74 | 0.70 | 0.54 | 0.64 | 0.11 |
Лучший месяц | +3.11% | +3.11% | +3.11% | +4.42% | +5.17% |
Худший месяц | -2.52% | -2.52% | -2.52% | -2.52% | -4.12% |
Максимальный убыток | -4.75% | -4.75% | -4.75% | -8.21% | -24.37% |
Outperformance | -21.95% | - | -34.70% | -45.37% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Dispersion US J USD ... | reinvestment | 134.1500 | +8.36% | +36.86% | |
THEAM Quant Dispersion US S USD ... | reinvestment | 136.3000 | +8.63% | +37.89% | |
THEAM Quant Dispersion US I EUR ... | reinvestment | 115.2300 | +6.53% | +28.81% | |
THEAM Quant Dispersion US J EUR ... | reinvestment | 115.7200 | +6.85% | +30.01% | |
THEAM Quant Dispersion US I USD ... | reinvestment | 132.1100 | +8.09% | +35.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.72% | ||
1 год | +8.36% | ||
3 года | +36.86% | ||
5 лет | +28.07% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +34.15% | ||
Год | |||
2023 | +0.15% | ||
2022 | +15.60% | ||
2021 | +3.42% | ||
2020 | +0.73% | ||
2019 | -1.31% |