Soc. Generale Put 40 GM 16.08.2024
/ DE000SY0ZVX4
Soc. Generale Put 40 GM 16.08.202.../ DE000SY0ZVX4 /
| 09.07.2024 08:23:02 |
Zm.-0,001 |
Bid09:09:51 |
Ask09:09:51 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,016EUR |
-5,88% |
0,016
Wolumen Bid: 15 000 |
0,026
Wolumen Ask: 15 000 |
General Motors Compa... |
40,00 USD |
16.08.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
SY0ZVX |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
General Motors Company |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
40,00 USD |
| Wykup: |
16.08.2024 |
| Data emisji: |
28.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.08.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-153,47 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,00 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,39 |
| Historyczna zmienność: |
0,26 |
| Parytet: |
-0,60 |
| Wartość czasowa: |
0,03 |
| Próg rentowności: |
36,67 |
| Moneyness: |
0,86 |
| Premia: |
0,15 |
| Premia p.a.: |
2,60 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
55,56% |
| Delta: |
-0,10 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-15,57 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,016 |
| Maksimum: |
0,016 |
| Minimum: |
0,016 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,017 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-20,00% |
| 1 miesiąc |
|
|
-65,22% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,020 |
0,016 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,044 |
0,016 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,017 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,025 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
396,50% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
