Soc. Generale Put 15 ENI 19.09.2024
/ DE000SW2VNN9
Soc. Generale Put 15 ENI 19.09.20.../ DE000SW2VNN9 /
| 25.07.2024 09:54:45 |
Diff.+0.02 |
Geld21:16:38 |
Brief21:16:38 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.10EUR |
+1.85% |
1.02
Geld Vol: 3'000 |
1.13
Brief Vol: 3'000 |
ENI S.P.A. |
15.00 EUR |
19.09.2024 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
SW2VNN |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
ENI S.P.A. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
15.00 EUR |
| Laufzeit: |
19.09.2024 |
| Emissionsdatum: |
30.08.2023 |
| Letzter Handelstag: |
18.09.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-13.14 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.96 |
| Innerer Wert: |
0.94 |
| Implizite Volatilität: |
0.24 |
| Historische Volatilität: |
0.17 |
| Parität: |
0.94 |
| Zeitwert: |
0.13 |
| Break-Even: |
13.93 |
| Moneyness: |
1.07 |
| Aufgeld: |
0.01 |
| Aufgeld p.a.: |
0.06 |
| Spread abs.: |
0.05 |
| Spread %: |
4.90% |
| Delta: |
-0.72 |
| Theta: |
0.00 |
| Omega: |
-9.51 |
| Rho: |
-0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.10 |
| Tageshoch: |
1.10 |
| Tagestief: |
1.10 |
| Schluss Vortag: |
1.08 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+35.80% |
| 1 Monat |
|
|
+27.91% |
| 3 Monate |
|
|
+66.67% |
| lfd. Jahr |
|
|
+20.88% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1.08 |
0.81 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.08 |
0.64 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.50 |
0.55 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
17.06.2024 |
1.50 |
| Tief (lfd. Jahr): |
11.04.2024 |
0.55 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.97 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.86 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.96 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
179.90% |
| Volatilität 6M: |
|
178.92% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
