12.08.2024  8:13:47 Изменение-0.42 Бид9:02:26 Предложение9:02:26 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
12.49EUR -3.25% 12.54
Величина цены спроса: 1,000
13.21
Величина цены предложения: 1,000
Ulta Beauty Inc 181.3865 USD 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SW1Z3X
Валюта: EUR
Базовый актив: Ulta Beauty Inc
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 181.3865 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 08.08.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 2.28
Барьер: 192.82
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 118.0674
Расстояние до барьера %: 40.06%
Расстояние до цены страйк: 128.5417
Расстояние до цены страйк %: 43.62%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.09
Spread %: 0.70%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 12.49
Максимум: 12.49
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -6.37%
1 месяц
  -41.22%
3 месяца
  -39.95%
C начала года на сегодняшний день
  -56.28%
1 год
  -51.13%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 13.54 12.91
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 21.25 12.91
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 35.90 12.91
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 13.03.2024 35.90
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 09.08.2024 12.91
52-недельный максимум: 13.03.2024 35.90
52-недельный минимум: 09.08.2024 12.91
Средняя цена (1 неделя):   13.21
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   17.08
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   23.67
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   24.23
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   70.86%
Волатильность за 6 месяцев:   56.45%
Волатильность за год:   50.95%
Волатильность 3 года:   -