10.09.2024  21:35:48 Изменение-0.130 Бид21:58:05 Предложение21:58:05 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.510EUR -7.93% 1.500
Величина цены спроса: 3,000
1.510
Величина цены предложения: 3,000
Twilio Inc 40.6542 USD 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SQ3XG1
Валюта: EUR
Базовый актив: Twilio Inc
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 40.6542 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 07.11.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 3.21
Барьер: 43.41
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 13.9822
Расстояние до барьера %: 26.22%
Расстояние до цены страйк: 16.4794
Расстояние до цены страйк %: 30.91%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.61%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.580
Максимум: 1.630
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -18.82%
1 месяц
  -16.57%
3 месяца
  -10.65%
C начала года на сегодняшний день
  -57.10%
1 год
  -43.45%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 1.860 1.600
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 1.980 1.600
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 2.230 1.150
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 29.01.2024 3.330
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 19.06.2024 1.150
52-недельный максимум: 19.12.2023 3.640
52-недельный минимум: 19.06.2024 1.150
Средняя цена (1 неделя):   1.750
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   1.813
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   1.796
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   2.103
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   86.26%
Волатильность за 6 месяцев:   99.20%
Волатильность за год:   101.61%
Волатильность 3 года:   -