15.01.2025  21:43:43 Изменение-0.010 Бид21:58:01 Предложение21:58:01 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
0.380EUR -2.56% 0.380
Величина цены спроса: 15,000
0.390
Величина цены предложения: 15,000
AT&T Inc 25.8501 USD 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SN2JL6
Валюта: EUR
Базовый актив: AT&T Inc
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 25.8501 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 26.05.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: -5.29
Барьер: 25.4825
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -3.6895
Расстояние до барьера %: -17.54%
Расстояние до цены страйк: -4.0462
Расстояние до цены страйк %: -19.24%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 2.56%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 0.390
Максимум: 0.390
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя     0.00%
1 месяц  
+58.33%
3 месяца
  -7.32%
C начала года на сегодняшний день  
+22.58%
1 год
  -59.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 0.420 0.370
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 0.420 0.300
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 0.740 0.210
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 13.01.2025 0.420
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 02.01.2025 0.310
52-недельный максимум: 16.04.2024 0.990
52-недельный минимум: 06.12.2024 0.210
Средняя цена (1 неделя):   0.394
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   0.345
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   0.441
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   0.649
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   84.96%
Волатильность за 6 месяцев:   106.09%
Волатильность за год:   78.71%
Волатильность 3 года:   -