18.09.2024  9:19:22 Изменение0.00 Бид15:22:43 Предложение15:22:43 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
3.22EUR 0.00% 3.31
Величина цены спроса: 20,000
3.32
Величина цены предложения: 20,000
Standard Chartered P... 5.0225 GBP 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SH3ZSM
Валюта: EUR
Базовый актив: Standard Chartered PLC ORD USD0.50
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 5.0225 GBP
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 09.03.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 2.86
Барьер: 5.0225
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 3.1245
Расстояние до барьера %: 34.44%
Расстояние до цены страйк: 3.1245
Расстояние до цены страйк %: 34.44%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.32%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.22
Максимум: 3.22
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+3.87%
1 месяц  
+0.94%
3 месяца  
+15.83%
C начала года на сегодняшний день  
+66.84%
1 год  
+5.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 3.22 3.07
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 3.38 2.96
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 3.48 1.85
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 03.06.2024 3.48
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 17.01.2024 0.96
52-недельный максимум: 03.06.2024 3.48
52-недельный минимум: 17.01.2024 0.96
Средняя цена (1 неделя):   3.15
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   3.17
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   2.81
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   2.40
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   57.97%
Волатильность за 6 месяцев:   91.38%
Волатильность за год:   110.38%
Волатильность 3 года:   -