23.08.2024  21:47:37 Изменение+0.010 Бид21:59:13 Предложение21:59:13 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
6.400EUR +0.16% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
SIXT SE ST O.N. 128.0964 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SH5C2K
Валюта: EUR
Базовый актив: SIXT SE ST O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 128.0964 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 11.02.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -1.00
Барьер: 128.0964
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -63.7964
Расстояние до барьера %: -99.22%
Расстояние до цены страйк: -63.7964
Расстояние до цены страйк %: -99.22%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread %: 0.31%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 6.370
Максимум: 6.490
Минимум: 0.000
Фаза рынка: BOOK
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -1.99%
1 месяц
  -2.74%
3 месяца  
+13.68%
C начала года на сегодняшний день  
+100.00%
1 год  
+72.97%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 6.540 6.300
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 6.780 6.300
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 6.840 3.900
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 25.07.2024 6.840
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 02.01.2024 3.100
52-недельный максимум: 25.07.2024 6.840
52-недельный минимум: 02.01.2024 3.100
Средняя цена (1 неделя):   6.432
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   6.555
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   5.355
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   4.743
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   30.38%
Волатильность за 6 месяцев:   62.50%
Волатильность за год:   61.32%
Волатильность 3 года:   -