Soc. Generale Knock-Out PRU/  DE000SQ70Q64  /

Frankfurt Zert./SG
05/08/2024  13:01:54 Diferencia+0.120 Bid13:45:09 Ask13:45:09 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
12.080EUR +1.00% 12.090
Volumen de oferta: 15,000
12.100
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 15,000
Prudential PLC ORD 5... 16.7015 GBP 31/12/2078 Put
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SQ70Q6
Divisa: EUR
Subyacente: Prudential PLC ORD 5P
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 16.7015 GBP
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 16/01/2023
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: -0.71
Knock-out: 16.7015
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: -11.0872
Distancia a knock-out %: -130.22%
Distanca a precio de ejercicio: -11.0872
Distanca a precio de ejercicio %: -130.22%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.11
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 0.08%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 12.080
Máximo del día: 12.280
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+4.32%
1 Mes  
+6.15%
3 Meses  
+14.50%
Año hasta la fecha  
+32.60%
Promedio móvil  
+59.79%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 11.960 11.540
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 11.960 11.040
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 11.960 9.690
Máximo (año hasta la fecha): 02/08/2024 11.960
Mínimo (año hasta la fecha): 02/01/2024 9.440
Máximo de 52 semanas: 02/08/2024 11.960
Mínimo de 52 semanas: 10/08/2023 7.450
Precio medio 1S:   11.734
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   11.468
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   10.784
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   9.929
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   18.49%
Volatilidad 6 meses:   24.61%
Volatilidad 1a:   27.37%
Volatilidad 3A:   -