06.09.2024  21:36:15 Изменение-0.210 Бид21:59:17 Предложение21:59:17 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
6.390EUR -3.18% 6.360
Величина цены спроса: 3,000
6.370
Величина цены предложения: 3,000
3M Company 58.3398 USD 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SW0UED
Валюта: EUR
Базовый актив: 3M Company
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 58.3398 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 21.08.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 1.83
Барьер: 58.3398
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 62.8402
Расстояние до барьера %: 54.42%
Расстояние до цены страйк: 62.8402
Расстояние до цены страйк %: 54.42%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.16%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 6.560
Максимум: 6.650
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -8.19%
1 месяц  
+4.75%
3 месяца  
+56.62%
C начала года на сегодняшний день  
+92.47%
1 год  
+94.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 6.760 6.390
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 6.960 5.960
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 6.960 1.910
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 30.08.2024 6.960
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 19.02.2024 1.680
52-недельный максимум: 30.08.2024 6.960
52-недельный минимум: 23.10.2023 1.270
Средняя цена (1 неделя):   6.590
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   6.398
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   4.333
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   3.311
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   30.00%
Волатильность за 6 месяцев:   92.62%
Волатильность за год:   100.98%
Волатильность 3 года:   -