Soc. Generale Knock-Out MAR/  DE000SU7SHF4  /

Frankfurt Zert./SG
21/02/2025  21:40:10 Diferencia+0.910 Bid21:59:34 Ask21:59:34 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
19.270EUR +4.96% 19.310
Volumen de oferta: 1,000
19.370
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000
Marriott Internation... 479.9381 USD 31/12/2078 Put
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SU7SHF
Divisa: EUR
Subyacente: Marriott International Inc
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 479.9381 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 01/02/2024
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: -1.37
Knock-out: 470.31
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: -184.2211
Distancia a knock-out %: -69.42%
Distanca a precio de ejercicio: -193.4251
Distanca a precio de ejercicio %: -72.89%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.06
Spread en %: 0.31%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 18.110
Máximo del día: 19.420
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+3.32%
1 Mes  
+0.78%
3 Meses  
+2.66%
Año hasta la fecha  
+3.71%
Promedio móvil
  -9.06%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 19.270 18.260
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 19.270 16.990
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 23.100 16.990
Máximo (año hasta la fecha): 10/01/2025 20.400
Mínimo (año hasta la fecha): 10/02/2025 16.990
Máximo de 52 semanas: 05/08/2024 24.610
Mínimo de 52 semanas: 10/02/2025 16.990
Precio medio 1S:   18.526
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   18.238
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   19.743
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   20.956
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   39.64%
Volatilidad 6 meses:   32.24%
Volatilidad 1a:   27.61%
Volatilidad 3A:   -