12.07.2024  21:50:46 Изменение-0.390 Бид21:57:27 Предложение- Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
5.700EUR -6.40% 5.700
Величина цены спроса: 1,000
-
Величина цены предложения: -
HEIDELBERG.DRUCKMA.O... 1.815 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SV41XQ
Валюта: EUR
Базовый актив: HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 1.815 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 04.05.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:10
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -2.29
Барьер: 1.815
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -0.543
Расстояние до барьера %: -42.69%
Расстояние до цены страйк: -0.543
Расстояние до цены страйк %: -42.69%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.00
Spread %: 0.00%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 6.060
Максимум: 6.060
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -7.47%
1 месяц  
+8.99%
3 месяца
  -30.15%
C начала года на сегодняшний день
  -6.10%
1 год  
+76.47%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 6.160 5.700
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 6.160 4.550
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 9.680 4.550
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 25.04.2024 9.680
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 17.06.2024 4.550
52-недельный максимум: 25.04.2024 9.680
52-недельный минимум: 18.07.2023 3.230
Средняя цена (1 неделя):   6.008
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   5.610
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   7.441
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   6.583
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   91.71%
Волатильность за 6 месяцев:   62.60%
Волатильность за год:   59.29%
Волатильность 3 года:   -