09.08.2024  15:29:32 Изменение+0.55 Бид16:03:05 Предложение16:03:05 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
19.36EUR +2.92% 19.27
Величина цены спроса: 100,000
19.28
Величина цены предложения: 100,000
DAX 19,577.3155 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SF60VH
Валюта: EUR
Базовый актив: DAX
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 19,577.3155 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 24.11.2021
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 100:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -9.50
Барьер: 19,577.3155
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -1,896.9155
Расстояние до барьера %: -10.73%
Расстояние до цены страйк: -1,896.9155
Расстояние до цены страйк %: -10.73%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.05%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 19.11
Максимум: 19.36
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+3.20%
1 месяц  
+43.94%
3 месяца  
+117.77%
C начала года на сегодняшний день
  -32.33%
1 год
  -48.11%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 22.72 18.76
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 22.72 8.47
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 28.09 7.53
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 17.01.2024 32.05
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 15.05.2024 7.53
52-недельный максимум: 27.10.2023 49.98
52-недельный минимум: 15.05.2024 7.53
Средняя цена (1 неделя):   20.68
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   13.75
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   14.79
Средний объем (6 месяцев):   3.54
Средняя цена (1 год):   25.72
Средний объем (1 год):   1.76
Волатильность за 1 месяц:   276.40%
Волатильность за 6 месяцев:   175.96%
Волатильность за год:   127.59%
Волатильность 3 года:   -