18.10.2024  21:48:24 Изменение0.000 Бид22:00:35 Предложение22:00:35 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
0.200EUR 0.00% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
Best Buy Company 107.0258 - 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SH0M99
Валюта: EUR
Базовый актив: Best Buy Company
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 107.0258 -
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 15.11.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 50:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: -8.08
Барьер: 107.0258
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -18.0987
Расстояние до барьера %: -20.35%
Расстояние до цены страйк: -18.0987
Расстояние до цены страйк %: -20.35%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: -0.08
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 4.76%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 0.190
Максимум: 0.200
Минимум: 0.000
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+5.26%
1 месяц  
+17.65%
3 месяца
  -44.44%
C начала года на сегодняшний день
  -64.29%
1 год
  -73.68%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 0.200 0.160
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 0.200 0.086
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 0.730 0.086
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 23.05.2024 0.730
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 30.09.2024 0.086
52-недельный максимум: 09.11.2023 0.890
52-недельный минимум: 30.09.2024 0.086
Средняя цена (1 неделя):   0.184
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   0.160
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   0.394
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   0.523
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   271.45%
Волатильность за 6 месяцев:   172.43%
Волатильность за год:   129.71%
Волатильность 3 года:   -