10.09.2024  8:36:44 Изменение-0.09 Бид10.09.2024 Предложение10.09.2024 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
2.50EUR -3.47% 2.50
Величина цены спроса: 3,000
2.67
Величина цены предложения: 3,000
Akamai Technologies ... 66.8983 USD 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SN95Y8
Валюта: EUR
Базовый актив: Akamai Technologies Inc
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 66.8983 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 23.09.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 3.21
Барьер: 66.8983
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 25.3472
Расстояние до барьера %: 29.58%
Расстояние до цены страйк: 25.3472
Расстояние до цены страйк %: 29.58%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.37%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 2.50
Максимум: 2.50
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -18.30%
1 месяц
  -23.31%
3 месяца  
+6.38%
C начала года на сегодняшний день
  -51.64%
1 год
  -40.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 3.06 2.59
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 3.23 2.59
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 4.29 2.06
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 09.02.2024 6.11
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 19.06.2024 2.06
52-недельный максимум: 09.02.2024 6.11
52-недельный минимум: 19.06.2024 2.06
Средняя цена (1 неделя):   2.88
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   3.08
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   3.04
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   3.90
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   46.60%
Волатильность за 6 месяцев:   90.46%
Волатильность за год:   69.87%
Волатильность 3 года:   -