26.07.2024  21:41:12 Изменение+0.100 Бид21:54:29 Предложение21:54:29 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.950EUR +5.41% 1.960
Величина цены спроса: 10,000
2.020
Величина цены предложения: 10,000
ABB LTD N 29.3136 CHF 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SQ6PHU
Валюта: EUR
Базовый актив: ABB LTD N
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 29.3136 CHF
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 21.12.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 2.60
Барьер: 29.3136
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 18.312
Расстояние до барьера %: 37.39%
Расстояние до цены страйк: 18.312
Расстояние до цены страйк %: 37.39%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.53%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.900
Максимум: 1.980
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -1.02%
1 месяц
  -8.45%
3 месяца  
+19.63%
C начала года на сегодняшний день  
+114.29%
1 год  
+182.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 2.070 1.850
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 2.310 1.850
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 2.320 0.810
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 18.06.2024 2.320
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 19.01.2024 0.670
52-недельный максимум: 18.06.2024 2.320
52-недельный минимум: 20.10.2023 0.110
Средняя цена (1 неделя):   1.968
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   2.131
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   1.636
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   1.098
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   56.40%
Волатильность за 6 месяцев:   54.32%
Волатильность за год:   135.78%
Волатильность 3 года:   -