11.10.2024  21:37:27 Изменение+0.110 Бид11.10.2024 Предложение11.10.2024 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
6.940EUR +1.61% 6.940
Величина цены спроса: 500
7.130
Величина цены предложения: 500
1+1 AG INH O.N. 6.8233 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SV9GP8
Валюта: EUR
Базовый актив: 1+1 AG INH O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 6.8233 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 10.07.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 1.94
Барьер: 7.16
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 6.58
Расстояние до барьера %: 47.89%
Расстояние до цены страйк: 6.9167
Расстояние до цены страйк %: 50.34%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.11
Spread %: 1.58%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 6.810
Максимум: 6.940
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+2.21%
1 месяц  
+5.47%
3 месяца
  -25.05%
C начала года на сегодняшний день
  -40.99%
1 год
  -30.60%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 6.980 6.830
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 7.100 6.490
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 11.170 5.770
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 24.01.2024 12.780
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 13.08.2024 5.770
52-недельный максимум: 24.01.2024 12.780
52-недельный минимум: 13.08.2024 5.770
Средняя цена (1 неделя):   6.920
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   6.781
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   8.547
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   9.533
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   45.75%
Волатильность за 6 месяцев:   54.79%
Волатильность за год:   50.58%
Волатильность 3 года:   -