Soc. Generale Call 60 CTSH 19.09.2025
/ DE000SW97R80
Soc. Generale Call 60 CTSH 19.09..../ DE000SW97R80 /
| 29.07.2024 10:06:55 |
Zm.+0,07 |
Bid07:48:15 |
Ask07:48:15 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,76EUR |
+4,14% |
1,75
Wolumen Bid: 5 000 |
1,91
Wolumen Ask: 5 000 |
Cognizant Technology... |
60,00 USD |
19.09.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SW97R8 |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Cognizant Technology Solutions Corporation |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
60,00 USD |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
10.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
3,75 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,62 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,34 |
| Zmienność implikowana: |
0,32 |
| Historyczna zmienność: |
0,19 |
| Parytet: |
1,34 |
| Wartość czasowa: |
0,49 |
| Próg rentowności: |
73,59 |
| Moneyness: |
1,24 |
| Premia: |
0,07 |
| Premia p.a.: |
0,06 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
0,55% |
| Delta: |
0,82 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
3,09 |
| Rho: |
0,44 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,76 |
| Maksimum: |
1,76 |
| Minimum: |
1,76 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,69 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+1,73% |
| 1 miesiąc |
|
|
+31,34% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,76 |
1,62 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,86 |
1,25 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,70 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,51 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
83,57% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
