Soc. Generale Call 55 EBAY 19.06.2026
/ DE000SU505D7
Soc. Generale Call 55 EBAY 19.06..../ DE000SU505D7 /
| 27.06.2024 08:38:06 |
Diff.-0.01 |
Geld18:50:10 |
Brief18:50:10 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.00EUR |
-0.99% |
0.98
Geld Vol: 125'000 |
0.99
Brief Vol: 125'000 |
eBay Inc |
55.00 USD |
19.06.2026 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SU505D |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
eBay Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
55.00 USD |
| Laufzeit: |
19.06.2026 |
| Emissionsdatum: |
19.12.2023 |
| Letzter Handelstag: |
18.06.2026 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
4.98 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.79 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.33 |
| Historische Volatilität: |
0.24 |
| Parität: |
-0.12 |
| Zeitwert: |
1.01 |
| Break-Even: |
61.60 |
| Moneyness: |
0.98 |
| Aufgeld: |
0.23 |
| Aufgeld p.a.: |
0.11 |
| Spread abs.: |
0.01 |
| Spread %: |
1.00% |
| Delta: |
0.63 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
3.14 |
| Rho: |
0.43 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.00 |
| Tageshoch: |
1.00 |
| Tagestief: |
1.00 |
| Schluss Vortag: |
1.01 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-7.41% |
| 1 Monat |
|
|
-1.96% |
| 3 Monate |
|
|
+8.70% |
| lfd. Jahr |
|
|
+88.68% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1.08 |
1.01 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.08 |
0.90 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.08 |
0.40 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
20.06.2024 |
1.08 |
| Tief (lfd. Jahr): |
16.01.2024 |
0.40 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1.03 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.98 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.76 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
79.84% |
| Volatilität 6M: |
|
80.11% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
